FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 19 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро забрали 1.1637 и нацелены на новые месячные максимумы

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Еще в первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.1593 и рекомендовал от него принимать решения. Ясно видно, как формирование ложного пробоя и неудачная попытка прорыва уровня 1.1593 приводят к образованию сигнала на продажу евро, после чего пара падает примерно на 20 пунктов. Учитывая низкую волатильность в первой половине дня, движение составило ее 2/3. В ходе американской сессии на фоне слабых данных по промышленному производству в США покупателям евро удается отбить уровень 1.1593, а обратный тест этого диапазона приводит к образованию сигнала на покупку. В результате можно было наблюдать за активным восстановлением пары в район сопротивления 1.1618.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что слегка сократило отрицательную дельту. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки решены, а последние фундаментальные отчеты не прекращают радовать трейдеров, что свидетельствует о сохранении хороших темпов восстановления американской экономики. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций, не является новостью, которая могла бы в момент помочь покупателям доллара. А вот факт, что представители Европейского центрального банка начали высказывать обеспокоенность темпами роста инфляции, пускай и не в таком виде, как коллеги из ФРС, позволяет европейской валюте начать постепенно отыгрывать позиции. Такая тенденция может сохраниться и в будущем, особенно в случае сильной статистики по европейской экономике. Однако более крупный среднесрочный спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 819 до уровня 202 512, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 219 153 до уровня 220 910. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила -18 398 против -22 334. Недельная цена закрытия опустилась до уровня 1.1553 против 1.1616.

Евро резко вырос в ходе азиатской сессии и нацелен на обновление новых месячных максимумов. Выступления представителей Европейского центрального банка, а именно: Франка Элдерсона и члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты, могут привести к более активным покупкам евро в первой половине дня. Первоначальной целью быков является пробой уровня 1.1657, к которому они вплотную подобрались после азиатского ралли. Лишь прорыв и тест этой области сверху вниз образуют новый сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейший рост пары и продолжение восходящего тренда в район 1.1684. Прорыв и этого диапазона с аналогичным закреплением образуют дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни: 1.1713 и 1.1742, где рекомендую фиксировать прибыль. Более оптимальным вариантом для покупки будет нисходящая коррекция в первой половине дня в район поддержки 1.1637. Формирования там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие длинных позиций в продолжение утреннего роста. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума 1.1618, либо еще ниже – от уровня 1.1593, в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

После вчерашнего неудачного перелома бычьей тенденции медведи больше не торопятся возвращаться в рынок. Отсутствие сегодня фундаментальной статистики по еврозоне может еще больше ухудшить их положение. Первоначальной целью теперь является защита сопротивления 1.1657. Формирование там ложного пробоя станет первым сигналом на открытие коротких позиций, что даст отличную точку в рынок с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1637. Прорыв и тест этой области снизу вверх усилят давление на пару и откроют дорогу к минимумам 1.1618 и 1.1593, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии дальнейшего роста евро в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1657 советую отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1684. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будут новые максимумы в области 1.1713 и 1.1742, и то в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта защитили 1.3717 и нацелены на новые недельные максимумы

ЕЦБ и ФРС выбирают разные пути

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящего тренда по евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в области 1.1618.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.