FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 17 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновляет очередной максимум

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1785 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.1785 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1828 привел к точке входа на продажу евро, но движения вниз так и не состоялось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Хорошие данные от немецкого института ZEW помогли евро с ростом, а ожидания более активного снижения процентных ставок со стороны ФРС ослабили позиции доллара уже во второй половине дня. Сегодня в первой половине дня акцент сместится на отчеты по индексу потребительских цен еврозоны и основному индексу потребительских цен. Также выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард. Однако вряд ли мы увидим сильные расхождения с прогнозами экономистов, так что росту евро в краткосрочной перспективе точно ничего не угрожает. В случае слабых отчетов и провала евро в дело вступит ближайшая поддержка 1.1837. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1876, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1903, однако вряд ли перед решение ФРС можно ожидать сильной волатильности. Самой дальней целью выступит область 1.1937, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1837 давление на пару возрастет. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1793. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1754 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы остаются в стороне, практически не предпринимая никаких активных действий. Скорей всего, такая ситуация сохранится до решения ФРС. Все нисходящие коррекции будут не более, чем фиксацией прибыли. Если вы собираетесь продавать евро, то лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1876. Это будут первым шагом на открытие коротких позиций с целью снижения евро к поддержке 1.1837. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1793, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1754, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня после сильных данных, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1876 короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1903. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1937 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 сентября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Дальше все зависит от дальнейшего решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Если будет объявлено о том, что ставки нужно снижать активнее, чем изначально ожидалось, доллар еще больше ослабнет против европейской валюты. В ином случае бычий рынок в паре EUR/USD может замедлиться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2389, до уровня 258 049, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 3 696, до уровня 132 372. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 676.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1825.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.