FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 22 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта борются за 1.3458

В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3495 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3495 привели к покупкам фунта, что вылилось в рост лишь на 10 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Во второй половине дня до теста 1.3458 не хватило пары пунктов, так что я остался без покупок от этого уровня.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта вновь ничего не сумели предложить в конце прошлой недели, что привело к снижению пары и во второй половине дня. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, однако ожидаются выступления члена КМП Банка Англии Хью Пилла и губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Заявления политиков вряд ли сильно помогут фунту, так как все что можно было сказать, было сказано еще в прошлый четверг после заседания комитета. В случае дальнейшего снижения пары действовать собираюсь в районе ближайшей поддержки 1.3458. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью возвращения к сопротивлению 1.3506, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну укрепления GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3554. Самой дальней целью будет область 1.3605, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3458, пара может снизиться более существенно, что может привести к образованию нового медвежьего рынка и движению в район 1.3419. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3380 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы продолжают проявлять активность, рассчитывая на дальнейшее снижение GBP/USD. Но действовать с короткими позициями нужно достаточно осторожно. Формирования ложного пробоя в районе 1.350 будет достаточно, что станет подходящим условием для продажи с целью снижения к поддержке 1.3458, за которую сейчас ведется активная борьба. А вот прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3419. Самой дальней целью выступит область 1.3380, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3506, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели попытаются добиться крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3554. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3605, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Будущая динамика валютного курса GBP/USD напрямую связана с решениями Федеральной резервной системы относительно процентных ставок. В случае принятия ФРС решения о более агрессивном снижении ставок нежели прогнозировалось ранее, можно ожидать дальнейшего ослабления доллара по отношению к фунту. В противном случае, восходящий тренд пары GBP/USD может потерять свою силу. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 213 до уровня 74 849, тогда как короткие некоммерческие упали на 748 до уровня 108 454. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 28 618.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3445.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.