FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 24 февраля. Commitment of Traders отчеты. Фунт продолжает терять

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3509 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3509 привели к точке входа на покупку фунта, однако до новой, более крупной волны роста пары, дело так и не дошло. Во второй половине дня аналогичные покупки, но уже в области 1.3487 позволили добиться небольшого движения пары вверх на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 февраля наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Разворот Банка Англии в сторону более мягкой денежно-кредитной политики продолжает сказываться на позициях британского фунта. Последние данные по ВВП и рынку труда лишь добавили уверенности в том, что регулятор будет действовать более мягко. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 358 до уровня 82 015, тогда как короткие некоммерческие увеличились на 10 236 до уровня 124 419. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 5 572.

Сегодня ожидаются данные по розничным продажам от конфедерации британских промышленников, а также состоятся парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике. Очевидно, что в случае поддержки более мягкой позиции со стороны регулятора, давление на фунт только возрастет. В таком случае первого проявления покупателей рассчитываю увидеть в районе поддержки 1.3462, до теста которой вчера дело так и не дошло. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом на открытие длинных позиции с целью возврата GBP/USD к уровню 1.3499, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на дальнейшее укрепление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.3530. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.3555, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей в районе уровня 1.3462, медведи попытаются добиться новой крупной распродажи. Это также приведет к снижению в район следующей поддержки 1.3432. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3409 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы фунта пользуются любой возможностью, будь то новая торговая политика Трампа, либо заявления представителей Банка Англии по поводу процентных ставок. В случае небольшой восходящей тенденции после хорошей фундаментальной статистики, к продажам присмотрюсь только во время формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3499, образованного по итогам вчерашнего дня. Лишь это даст хорошую точку входа в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.3462. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.3432. Там ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью медведей выступит минимум 1.3432, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.3499, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, быки вернут себе инициативу, получив шанс на более крупное восстановление и рост к сопротивлению 1.3530. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.3555 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3500. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3475.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.